-->

Nastavenie cookies

Na našej webovej stránke používame cookies.

Niektoré z nich sú na fungovanie stránok nevyhnutné, ale o tých ostatných môžete rozhodnúť sami.

Viac informácií o súboroch cookies a ochrane údajov.

Pochybujete? Pozrite sa na dáta


06.08.2018

Kvalitné dáta na internete nie sú samozrejmosťou. Pozrite sa na výnimky, ktoré sú navyše úplne zadarmo.

Ak chcete dlhodobo investovať, najlepšou voľbou sú akcie – zarábajú ročne v priemere 8 %. Najlepšie urobíte, ak svoje portfólio rozdelíte tak, že 60 % budete mať v akciách a zvyšok v dlhopisoch. Finanční experti majú podobných tvrdení poruke neúrekom. Je dobré, ak sa na ne bezvýhradne spoľahnete?

Môžete. Experti by mali disponovať potrebnými dátami, o ktoré sa môžu pri svojich tvrdeniach oprieť. No ak máte pochybnosti, nie ste odkázaní len na sprostredkované informácie. Na internete je množstvo dôveryhodných zdrojov, s ktorými ich môžete konfrontovať. Dobrou správou je, že sú zadarmo.

 

Takmer storočné štatistiky

Aby bolo možné povedať čokoľvek o dlhodobých výnosoch akcií alebo dlhopisov, je potrebné mať – dlhodobé údaje. Štandardnou databázou potrebných štatistík je americký kapitálový trh. (Nie celkom oprávnene. Britský trh poskytuje historické údaje o obchodovaní, ktoré siahajú až do roku 1694.)

Spoľahlivé informácie o tom, ako sa dlhodobo vyvíjajú ceny akcií (index S&P 500), štátnych dlhopisov a výnosov na peňažnom trhu, možno nájsť na stránke profesora americkej New York University Aswatha Damodarana. Z vizuálnej stránky nepatrí k skvostom webového dizajnu, nájsť na nej však možno štatistiky výnosov jednotlivých typov aktív za posledných 90 rokov. Na stránke je aj odkaz na excelovský súbor, ktorý navyše obsahuje aj údaje o historickom vývoji úrokových sadzieb, výnosov dlhopisov a dividendových výnosov.

Link: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html

 

Globálne dáta

Americkému trhu nemožno ubrať dlhodobú históriu, no Wall Street nie je zďaleka jediné miesto na investovanie. Ak máte záujem o dáta a dlhodobé štatistiky aj z iných častí sveta, určite si prelistujte ročenku, ktorú vydáva banka Credit Suisse.

Trio analytikov, ktorí dáta v ročenke dávajú dokopy, pridávajú k štatistikám aj stručné charakteristiky jednotlivých ekonomík. Hľadať medzi nimi Slovensko by bolo síce zbytočné, no pokiaľ chcete vidieť detailnejšie údaje o vývoji na burzových parketoch v ostatných vyspelých ekonomikách, ročenka Credit Suisse je spoľahlivý zdroj.

Link: https://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/?fileID=B8FDD84D-A4CD-D983-12840F52F61BA0B4

 

Zásobáreň indexov

Spoločnosť MSCI (predtým Morgan Stanley Capital International) patrí medzi svetových lídrov v tvorbe akciových a dlhopisových indexov. Ak sa chcete dostať rýchlo do obrazu v otázke vývoja cien globálneho trhu s akciami, stačí sa pozrieť na MSCI World, jeden z najpopulárnejších akciových benchmarkov na svete. Je možné, že k nemu máte blízko aj vy, hoci to neviete. Väčšina indexových fondov v druhom pilieri investuje práve do tohto indexu.

Na webe MSCI možno hľadať informácie o vývoji jednotlivých typov aktív (akcie, dlhopisy) podľa rôznych kritérií – od regionálneho až po sektorové. Voľne prístupné štatistiky sa začínajú spravidla v roku 1970, ich výhodou je šírka pokrytia: od vyspelých kapitálových trhov až po menej rozvinuté.

Link: https://www.msci.com/end-of-day-data-search

 

Simulátor portfólia

Ako by ste boli na tom, ak by ste s investovaním začali pred desiatkami rokov a portfólio každoročne rebalansovali podľa vlastných pravidiel? Alebo by ste investovali do mixu akcií menších amerických firiem a európskych spoločností? Z historických štatistík, ktoré sme dosiaľ prezentovali, by ste odpoveď na takúto otázku nezískali, a ak by ste sa k potrebným údajom aj dostali, bez znalosti programovania by ste takúto simuláciu museli prácne vytvárať.

Užitočným pomocníkom bude v takýchto situáciách Portolio Visualizer, ktorý všetky prepočty urobí za vás. Stránka navyše poskytuje aj možnosť Monte Carlo simulácií, ktoré môžu vytvoriť dobrú predstavu o tom, ako sa zvolené portfólio môže správať v budúcnosti. Ide o simulácie, ktoré vychádzajú z historických dát a na základe svojich štatistických vlastností generujú tisíce rôznych možných vývojov budúcnosti.

Link: https://www.portfoliovisualizer.com/